Хотите диверсифицировать портфель помимо RWR? У ETF ниже самая низкая корреляция с RWR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RWR.
Лучшие диверсификаторы для RWR
853 ETF имеют низкую корреляцию с RWR (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.23 | -0.17 | 73 | Leveraged Currency | RWR vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.18 | -0.11 | 0.03 | 57 | Oil & Gas | RWR vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.16 | — | — | 81 | Systematic Trend | RWR vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.16 | -0.08 | 0.04 | 84 | Oil & Gas | RWR vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.06 | 0.06 | 54 | Commodities | RWR vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RWR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RWR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.71, почти не изменилась с 0.76 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 78 | Real Estate | |
| Prologis, Inc. | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 90 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит RWR
Добавьте RWR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RWR