Сравнение RPSIX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции VCOBX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.24% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VCOBX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.
Доходность на риск
RPSIX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
RPSIX
VCOBX
Сравнение RPSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.11 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.60 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.77 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 5.33 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.11 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.48 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VCOBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VCOBX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VCOBX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VCOBX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -18.14% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.70% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -18.03% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -18.14% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.22% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VCOBX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.60% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.46% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.15% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.75% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.74% | -0.21% |