PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.04%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.40% соответственно.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between QQXT and MOAT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.81

The correlation between QQXT and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQXT и MOAT

Секторы
QQXT
MOAT

Потребительский циклический сектор

17.6%
10.3%

Здравоохранение

16.9%
16.0%

Промышленность

16.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

15.1%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.4%

Коммунальные услуги

7.6%

-

Технологии

5.7%
32.8%

Энергетика

3.9%

-

Финансовые услуги

2.0%
6.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
MOAT
16.0%

Промышленность

QQXT
16.1%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
MOAT
2.4%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
MOAT

-

Технологии

QQXT
5.7%
MOAT
32.8%

Энергетика

QQXT
3.9%
MOAT

-

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
MOAT
6.7%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
MOAT

-

Недвижимость

QQXT
1.4%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

QQXT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.12

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.69

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.25

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.90

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.12

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QQXT и MOAT

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-33.31%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-12.43%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-21.44%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.96%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-33.31%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.88%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.83%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.98%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и MOAT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.86%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.88%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.85%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.18%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.68%

-1.14%

Сравнение комиссий QQXT и MOAT

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и MOAT

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and MOAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 10.04% for QQXT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.22% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while MOAT is Large Cap Blend Equities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор