Сравнение PSET с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSET и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.96% против 15.72% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и XLG
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSET vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSET
XLG
Сравнение PSET c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.54 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.63 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.71 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSET и XLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и XLG
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и XLG
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -52.39% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.41% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.02% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -30.46% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -8.93% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.69% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и XLG
Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.82% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.65% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.97% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.68% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.81% | -0.79% |