Сравнение PSET с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PSET и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSET или XLG.
Основные характеристики
| PSET | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.94% | 32.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 40.35% |
| Дох-ть за 3 года | 9.08% | 12.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 18.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 14.71% |
| Макс. просадка | -34.74% | -52.39% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между PSET и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSET и XLG
С начала года, PSET показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и XLG
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSET c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и XLG
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.36% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и XLG
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и XLG
Principal Quality ETF (PSET) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.61% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.