PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо PEYAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PEYAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PEYAX.

Лучшие диверсификаторы для PEYAX

8 фондов имеют низкую корреляцию с PEYAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.17 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Putnam Mortgage Opportunities Fund-0.020.080.17
64
Nontraditional BondsPEYAX vs PMOTX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund0.120.120.06
98
Ultrashort BondPEYAX vs PSDYX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund0.160.160.10
85
Municipal BondsPEYAX vs PRVAX
Putnam Short Duration Bond Fund0.180.140.13
81
Short-Term BondPEYAX vs PARYX
Federated Hermes Equity Income Fund0.190.600.79
53
Large Cap Value EquitiesPEYAX vs LEIFX
Смотреть все 84 диверсификаторов для PEYAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PEYAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PEYAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Oracle Corporation (ORCL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.44 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Oracle Corporation0.140.350.44
58
Technology
CrowdStrike Holdings, Inc.0.150.300.34
70
Technology
NVIDIA Corporation0.210.240.36
78
Technology
Broadcom Inc.0.220.310.42
84
Technology
AbbVie Inc.0.230.320.33
62
Healthcare
Смотреть все 19 акций с низкой корреляцией для PEYAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PEYAX

Добавьте PEYAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PEYAX