Сравнение NEPH с SAB.MC
NEPH (Nephros, Inc.) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NEPH returned 2.06%/yr vs 12.13%/yr for SAB.MC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEPH и SAB.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEPH торгуется в USD, в то время как SAB.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAB.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEPH показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у SAB.MC с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции NEPH уступали акциям SAB.MC по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.13% соответственно.
NEPH
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -29.92%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- 2.06%
SAB.MC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 60.40%
- 5 лет*
- 42.97%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам NEPH и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | -29.92% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | -13.77% | 93.96% | 26.67% | 22.92% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -5.12% | 118.18% | 66.27% | 35.45% | 47.66% | 54.96% | -61.62% | 6.32% | -40.04% | 46.42% |
Correlation
The correlation between NEPH and SAB.MC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEPH vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
NEPH
SAB.MC
Сравнение NEPH c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEPH | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.52 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.72 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEPH | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.10 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.01 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEPH и SAB.MC
Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, примерно равная максимальной просадке SAB.MC в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEPH | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -94.68% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -14.76% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -19.56% | -45.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -42.27% | -49.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | -86.48% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -14.78% | -55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.43% | -62.65% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 6.08% | +22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEPH и SAB.MC
Nephros, Inc. (NEPH) имеет более высокую волатильность в 34.44% по сравнению с Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что NEPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEPH | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.44% | 8.37% | +26.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.63% | 21.77% | +37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.86% | 29.30% | +73.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 38.32% | +38.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.29% | 42.99% | +44.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEPH и SAB.MC
NEPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.19% | 6.36% | 4.75% | 3.64% | 4.60% | 0.00% | 4.58% | 2.69% | 5.67% | 2.45% | 4.13% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEPH и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEPH and SAB.MC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEPH и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор