PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо NEMD? У ETF ниже самая низкая корреляция с NEMD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NEMD.

Лучшие диверсификаторы для NEMD

76 ETF имеют низкую корреляцию с NEMD (менее 0.3), из них 11 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.25 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
First Trust Alternative Absolute Return Strategy E...-0.25-0.25-0.25
75
CommoditiesNEMD vs FAAR
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu...-0.23-0.23-0.23
50
CommoditiesNEMD vs CMDT
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF-0.13-0.13-0.13
99
Ultrashort BondNEMD vs CSHP
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF-0.10-0.10-0.10
100
Ultrashort BondNEMD vs BOXX
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF-0.08-0.08-0.08
99
Government BondsNEMD vs IBTF
Смотреть все 1007 диверсификаторов для NEMD

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NEMD

Добавьте NEMD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NEMD