PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6169624037

CUSIP

616962403

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

28 июл. 1997 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MTGDX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MTGDX с BND MTGDX с XLK MTGDX с DODIX MTGDX с PHYSX MTGDX с MSUMX MTGDX с CLMVX MTGDX с PMOTX MTGDX с AMLP MTGDX с ETV MTGDX с MORT
Популярные сравнения:
MTGDX с BND MTGDX с XLK MTGDX с DODIX MTGDX с PHYSX MTGDX с MSUMX MTGDX с CLMVX MTGDX с PMOTX MTGDX с AMLP MTGDX с ETV MTGDX с MORT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) показал доход в 2.13% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTGDX составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MTGDX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.89%

5 лет

4.90%

10 лет

4.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.79%1.89%0.35%0.26%-1.15%2.13%
20240.72%-0.89%1.53%-1.93%2.03%1.39%2.75%2.00%1.36%-1.25%1.62%-0.20%9.39%
20233.25%-1.78%2.67%0.99%0.26%-0.86%0.49%0.10%-1.22%-0.48%3.79%2.84%10.33%
2022-0.77%-0.16%-2.53%-1.15%0.62%-0.46%1.92%-1.58%-3.65%-0.99%2.34%-0.67%-7.00%
20210.31%-0.23%-0.12%1.17%0.31%0.32%0.78%0.07%-0.08%-0.39%0.11%-0.11%2.16%
20201.46%0.82%-8.56%1.87%1.91%2.63%1.51%0.25%1.09%0.60%0.35%0.86%4.39%
20190.52%0.30%1.11%0.41%1.37%0.62%0.41%1.09%0.15%0.29%0.14%0.12%6.71%
2018-0.41%0.00%0.63%-0.27%0.82%0.07%-0.18%0.69%-0.54%-0.28%0.31%1.67%2.52%
20170.92%0.71%0.62%0.90%1.03%0.23%0.95%0.91%0.24%0.48%0.08%0.44%7.76%
20160.12%-0.97%0.96%1.17%0.17%0.97%1.26%0.96%1.65%-0.18%-1.30%-0.24%4.63%
20150.73%0.05%0.13%0.32%-0.22%-0.78%0.83%0.06%0.42%0.03%-0.48%-0.06%1.02%
20141.73%0.83%-0.46%1.16%1.37%0.33%0.19%0.19%0.06%1.00%0.74%0.39%7.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTGDX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.45
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Mortgage Securities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.57$0.52$0.47$0.31$0.33$0.44$0.35$0.40$0.34$0.42$0.62

Дивидендный доход

7.30%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.03$0.03$0.06$0.03$0.04$0.03$0.08$0.07$0.04$0.04$0.07$0.04$0.57
2023$0.03$0.04$0.04$0.07$0.07$0.04$0.03$0.04$0.06$0.03$0.03$0.03$0.52
2022$0.03$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.47
2021$0.02$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.31
2020$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.33
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.18$0.44
2018$0.03$0.06$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.05$0.05$0.03$0.03$0.40
2016$0.00$0.00$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.34
2015$0.04$0.04$0.00$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.00$0.05$0.42
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.04$0.05$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 6 авг. 2008 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.

Текущая просадка Morgan Stanley Mortgage Securities Trust составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.97%23 янв. 2008 г.1366 авг. 2008 г.4406 мая 2010 г.576
-10.79%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.2866 дек. 2023 г.593
-9.47%10 мар. 2020 г.217 апр. 2020 г.12129 сент. 2020 г.142
-5.79%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.2305 июл. 2000 г.451
-3.95%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.11331 мая 2002 г.140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...