PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTGDX с PMOTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTGDX и PMOTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MTGDX с PMOTX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).

MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или PMOTX.

Доходность

Сравнение доходности MTGDX и PMOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTGDX:

2.70

PMOTX:

2.28

Коэф-т Сортино

MTGDX:

4.42

PMOTX:

3.63

Коэф-т Омега

MTGDX:

1.57

PMOTX:

1.58

Коэф-т Кальмара

MTGDX:

6.72

PMOTX:

5.50

Коэф-т Мартина

MTGDX:

14.86

PMOTX:

13.66

Индекс Язвы

MTGDX:

0.86%

PMOTX:

0.54%

Дневная вол-ть

MTGDX:

4.53%

PMOTX:

3.12%

Макс. просадка

MTGDX:

-12.97%

PMOTX:

-17.86%

Текущая просадка

MTGDX:

-0.64%

PMOTX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MTGDX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у PMOTX с доходностью 3.14%.

MTGDX

С начала года

3.71%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.79%

3 года

6.59%

5 лет

5.01%

10 лет

4.35%

PMOTX

С начала года

3.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.95%

1 год

7.07%

3 года

8.01%

5 лет

6.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust

Putnam Mortgage Opportunities Fund

Сравнение комиссий MTGDX и PMOTX

MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTGDX и PMOTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMOTX
Ранг риск-скорректированной доходности PMOTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTGDX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTGDX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMOTX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGDX и PMOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGDX и PMOTX

Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности PMOTX в 6.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		7.29%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%4.32%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		6.34%6.64%8.15%7.72%6.73%3.64%6.83%5.94%0.77%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTGDX и PMOTX

Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и PMOTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MTGDX и PMOTX

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...