PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTGDX с MSUMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTGDX с MSUMX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX).

MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSUMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 июл. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или MSUMX.

Корреляция

Корреляция между MTGDX и MSUMX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MTGDX и MSUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTGDX:

2.45

MSUMX:

2.04

Коэф-т Сортино

MTGDX:

3.66

MSUMX:

3.19

Коэф-т Омега

MTGDX:

1.46

MSUMX:

1.39

Коэф-т Кальмара

MTGDX:

5.54

MSUMX:

0.87

Коэф-т Мартина

MTGDX:

12.43

MSUMX:

8.10

Индекс Язвы

MTGDX:

0.85%

MSUMX:

0.95%

Дневная вол-ть

MTGDX:

4.47%

MSUMX:

3.85%

Макс. просадка

MTGDX:

-12.97%

MSUMX:

-17.34%

Текущая просадка

MTGDX:

-1.53%

MSUMX:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, MTGDX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MSUMX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции MSUMX по среднегодовой доходности: 4.22% против 1.97% соответственно.

MTGDX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.89%

5 лет

4.90%

10 лет

4.22%

MSUMX

С начала года

2.24%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.76%

1 год

7.79%

5 лет

1.54%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTGDX и MSUMX

MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MSUMX в 0.45%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
MSUMX
BlackRock US Mortgage Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTGDX и MSUMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
MSUMX
Ранг риск-скорректированной доходности MSUMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSUMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSUMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSUMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSUMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTGDX c MSUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTGDX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSUMX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGDX и MSUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGDX и MSUMX

Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности MSUMX в 5.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		7.30%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%
MSUMX
BlackRock US Mortgage Portfolio		5.70%5.60%4.84%3.35%2.36%3.27%3.34%3.77%3.17%2.93%2.43%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MTGDX и MSUMX

Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки MSUMX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и MSUMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTGDX и MSUMX

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...