Сравнение MTGDX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или XLK.
Основные характеристики
| MTGDX | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.49% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 15.40% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 16.97 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 21.79% |
| Макс. просадка | -12.97% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.37% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между MTGDX и XLK составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MTGDX и XLK
С начала года, MTGDX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции MTGDX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.28% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGDX и XLK
MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTGDX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGDX и XLK
Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGDX Morgan Stanley Mortgage Securities Trust | 8.15% | 6.83% | 6.30% | 3.69% | 3.83% | 5.14% | 4.13% | 4.69% | 4.06% | 5.05% | 7.26% | 6.28% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MTGDX и XLK
Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTGDX и XLK
Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.39%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.