Сравнение MTGDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или BND.
Корреляция
Корреляция между MTGDX и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTGDX и BND
Основные характеристики
MTGDX:
2.17
BND:
0.58
MTGDX:
3.19
BND:
0.84
MTGDX:
1.42
BND:
1.10
MTGDX:
4.33
BND:
0.22
MTGDX:
11.15
BND:
1.48
MTGDX:
0.93%
BND:
2.04%
MTGDX:
4.76%
BND:
5.22%
MTGDX:
-12.97%
BND:
-18.84%
MTGDX:
-0.91%
BND:
-9.11%
Доходность по периодам
С начала года, MTGDX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.26% соответственно.
MTGDX
-0.26%
0.92%
2.18%
11.22%
3.53%
4.03%
BND
0.27%
1.31%
-1.58%
3.89%
-0.71%
1.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGDX и BND
MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTGDX и BND
MTGDX
BND
Сравнение MTGDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGDX и BND
Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности BND в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGDX Morgan Stanley Mortgage Securities Trust | 8.06% | 8.82% | 6.83% | 6.30% | 3.47% | 3.83% | 3.94% | 4.13% | 4.69% | 4.06% | 5.05% | 7.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.70% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTGDX и BND
Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTGDX и BND
Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.