Сравнение MTGDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или BND.
Основные характеристики
| MTGDX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.49% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.40% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.97 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 5.85% |
| Макс. просадка | -12.97% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.37% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между MTGDX и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTGDX и BND
С начала года, MTGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.28% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGDX и BND
MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTGDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGDX и BND
Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGDX Morgan Stanley Mortgage Securities Trust | 8.15% | 6.83% | 6.30% | 3.69% | 3.83% | 5.14% | 4.13% | 4.69% | 4.06% | 5.05% | 7.26% | 6.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MTGDX и BND
Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTGDX и BND
Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.