PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTGDX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTGDX с BND

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или BND.

Корреляция

Корреляция между MTGDX и BND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MTGDX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTGDX:

2.45

BND:

0.83

Коэф-т Сортино

MTGDX:

3.66

BND:

1.31

Коэф-т Омега

MTGDX:

1.46

BND:

1.15

Коэф-т Кальмара

MTGDX:

5.54

BND:

0.38

Коэф-т Мартина

MTGDX:

12.43

BND:

2.29

Индекс Язвы

MTGDX:

0.85%

BND:

2.08%

Дневная вол-ть

MTGDX:

4.47%

BND:

5.31%

Макс. просадка

MTGDX:

-12.97%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

MTGDX:

-1.53%

BND:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, MTGDX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.22% против 1.38% соответственно.

MTGDX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.98%

1 год

10.89%

5 лет

4.90%

10 лет

4.22%

BND

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTGDX и BND

MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTGDX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTGDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTGDX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGDX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGDX и BND

Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности BND в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		7.30%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.78%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MTGDX и BND

Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTGDX и BND

Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...