Сравнение MTGDX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или DODIX.
Основные характеристики
| MTGDX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.92% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.91 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 0.92% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 6.07% |
| Макс. просадка | -12.97% | -16.38% |
| Текущая просадка | -1.89% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между MTGDX и DODIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTGDX и DODIX
С начала года, MTGDX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGDX и DODIX
MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTGDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGDX и DODIX
Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGDX Morgan Stanley Mortgage Securities Trust | 8.20% | 6.83% | 6.30% | 3.69% | 3.83% | 5.14% | 4.13% | 4.69% | 4.06% | 5.05% | 7.26% | 6.28% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок MTGDX и DODIX
Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTGDX и DODIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.37%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.