PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTGDX с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTGDX с AMLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Alerian MLP ETF (AMLP).

MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или AMLP.

Корреляция

Корреляция между MTGDX и AMLP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MTGDX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTGDX:

2.45

AMLP:

0.51

Коэф-т Сортино

MTGDX:

3.86

AMLP:

0.84

Коэф-т Омега

MTGDX:

1.48

AMLP:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTGDX:

5.85

AMLP:

0.71

Коэф-т Мартина

MTGDX:

13.28

AMLP:

2.57

Индекс Язвы

MTGDX:

0.84%

AMLP:

3.96%

Дневная вол-ть

MTGDX:

4.48%

AMLP:

18.50%

Макс. просадка

MTGDX:

-12.97%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

MTGDX:

-1.27%

AMLP:

-7.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTGDX показывает доходность 2.39%, а AMLP немного выше – 2.49%. За последние 10 лет акции MTGDX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.84% соответственно.

MTGDX

С начала года

2.39%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

3.71%

1 год

11.18%

5 лет

5.00%

10 лет

4.30%

AMLP

С начала года

2.49%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

4.52%

1 год

10.09%

5 лет

24.92%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTGDX и AMLP

MTGDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

AMLP
Alerian MLP ETF
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTGDX и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTGDX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTGDX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGDX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGDX и AMLP

Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности AMLP в 5.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		6.79%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%
AMLP
Alerian MLP ETF		5.90%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок MTGDX и AMLP

Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTGDX и AMLP

Текущая волатильность для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) составляет 1.18%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...