PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MSFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.00% соответственно.

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Сравнение комиссий MHOIX и MSFRX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MHOIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.99

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.43

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.33

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.58

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.99

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.65

+0.38

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MSFRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MSFRX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MSFRX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MSFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-37.28%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.49%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-17.02%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-24.70%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.87%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.01%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MSFRX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.19%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.49%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

5.06%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

9.39%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

9.76%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.45%

-5.39%