Сравнение MGRW.TO с CSBG.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO).
MGRW.TO и CSBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. CSBG.NEO - это активно управляемый фонд от CIBC. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRW.TO и CSBG.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRW.TO и CSBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.93% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 4.22% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 1.22% | 1.69% | 2.60% |
Доходность по периодам
MGRW.TO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRW.TO и CSBG.NEO
Доходность на риск
MGRW.TO vs. CSBG.NEO — Ранг доходности на риск
MGRW.TO
CSBG.NEO
Сравнение MGRW.TO c CSBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRW.TO | CSBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRW.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGRW.TO и CSBG.NEO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRW.TO и CSBG.NEO
Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как CSBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRW.TO и CSBG.NEO
Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки CSBG.NEO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и CSBG.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRW.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | 0.00% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | 0.00% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.00% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRW.TO и CSBG.NEO
Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRW.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 0.00% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 0.00% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 0.00% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 1.30% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 1.30% | +9.16% |