PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MFSMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MFSMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MFSMX.

Лучшие диверсификаторы для MFSMX

11 фондов имеют низкую корреляцию с MFSMX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.22 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.030.180.22
97
Municipal BondsMFSMX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio-0.010.200.22
96
Municipal BondsMFSMX vs DMREX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.170.270.35
99
Municipal BondsMFSMX vs DFSMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.200.320.41
99
Municipal BondsMFSMX vs DNYMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.210.320.38
99
Municipal BondsMFSMX vs USMSX
Смотреть все 21 диверсификаторов для MFSMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MFSMX

Добавьте MFSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MFSMX