PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.22% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий MEIKX и VYM

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

MEIKX
MFS Value Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

MEIKX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.19

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.70

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.56

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.86

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VYM

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VYM

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-56.98%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.32%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-15.84%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-35.21%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.91%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.25%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VYM

MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.64% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.14%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.97%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.33%

+0.22%