PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIKX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VYM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIKX или VYM.

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIKX:

-0.06

VYM:

0.53

Коэф-т Сортино

MEIKX:

0.11

VYM:

0.94

Коэф-т Омега

MEIKX:

1.02

VYM:

1.13

Коэф-т Кальмара

MEIKX:

0.00

VYM:

0.66

Коэф-т Мартина

MEIKX:

0.00

VYM:

2.59

Индекс Язвы

MEIKX:

7.33%

VYM:

3.68%

Дневная вол-ть

MEIKX:

16.66%

VYM:

15.86%

Макс. просадка

MEIKX:

-36.68%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

MEIKX:

-10.70%

VYM:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.50% соответственно.

MEIKX

С начала года

2.35%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.29%

5 лет

8.02%

10 лет

5.84%

VYM

С начала года

-0.80%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-3.74%

1 год

8.03%

5 лет

13.88%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIKX и VYM

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

MEIKX
MFS Value Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIKX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIKX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VYM

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VYM в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIKX
MFS Value Fund		2.00%1.99%1.90%2.10%1.47%1.71%2.04%2.23%1.69%2.12%6.72%5.53%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.93%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VYM

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VYM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...