PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 2.45%/yr vs -1.10%/yr for VGLT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции LKOR превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.45% против -1.10% соответственно.

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between LKOR and VGLT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.73

The correlation between LKOR and VGLT shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

LKOR vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.59

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.92

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

1.96

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LKOR и VGLT

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-46.18%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-7.01%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-17.68%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-40.98%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-46.18%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-36.83%

+23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-15.06%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.68%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и VGLT

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

5.94%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

8.88%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

14.58%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.81%

-0.59%

Сравнение комиссий LKOR и VGLT

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и VGLT

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LKOR and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to LKOR (2.41%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs VGLT's -46.18%.

On 10-year performance, LKOR leads with 2.45% vs -1.10% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LKOR has performed better with a 2.45% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.61% for VGLT.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while VGLT is Government Bonds. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.03% for VGLT.

LKOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор