PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LKOR с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LKOR и VGLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LKOR и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
-3.99%
LKOR
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKOR:

-0.07

VGLT:

-0.48

Коэф-т Сортино

LKOR:

-0.03

VGLT:

-0.58

Коэф-т Омега

LKOR:

1.00

VGLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

LKOR:

-0.03

VGLT:

-0.15

Коэф-т Мартина

LKOR:

-0.20

VGLT:

-1.03

Индекс Язвы

LKOR:

3.73%

VGLT:

6.04%

Дневная вол-ть

LKOR:

10.56%

VGLT:

12.98%

Макс. просадка

LKOR:

-34.78%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

LKOR:

-19.81%

VGLT:

-39.81%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -6.30%.


LKOR

С начала года

-0.89%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.18%

1 год

-0.32%

5 лет

-1.24%

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

-6.30%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-5.94%

5 лет

-5.40%

10 лет

-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LKOR и VGLT

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
График комиссии LKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LKOR c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LKOR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.07-0.48
Коэффициент Сортино LKOR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.03-0.58
Коэффициент Омега LKOR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.93
Коэффициент Кальмара LKOR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.15
Коэффициент Мартина LKOR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.20-1.03
LKOR
VGLT

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
-0.48
LKOR
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и VGLT

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VGLT в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
5.52%4.89%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.78%5.53%1.22%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.94%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и VGLT

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.81%
-39.81%
LKOR
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и VGLT

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51%
3.98%
LKOR
VGLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab