Хотите диверсифицировать портфель помимо KTCAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем KTCAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KTCAX
12 фондов имеют низкую корреляцию с KTCAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS CROCI Equity Dividend Fd | 0.07 | 0.17 | 0.34 | 64 | Large Cap Value Equities | KTCAX vs KDHAX | |
| Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 0.09 | 0.27 | 0.44 | 59 | Health & Biotech Equities | KTCAX vs VGHCX | |
| DWS RREEF Real Assets C | 0.12 | 0.27 | 0.41 | 51 | Global Allocation | KTCAX vs AAAPX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund | 0.12 | 0.27 | 0.41 | 61 | Global Allocation | KTCAX vs AAAZX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 0.13 | 0.27 | 0.41 | 58 | Infrastructure Equities, Natural Resources, REIT, Commodities, Inflation-Protected Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed | KTCAX vs AAAAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KTCAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.28 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.21 | 0.07 | 0.28 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит KTCAX
Добавьте KTCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KTCAX