Сравнение JAGG с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
JAGG и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или BBSA.
Основные характеристики
| JAGG | BBSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.47% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | -0.10% | 1.24% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | -1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 0.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 3.21% |
| Макс. просадка | -18.86% | -9.03% |
| Current Drawdown | -12.16% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между JAGG и BBSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BBSA
С начала года, JAGG показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BBSA с доходностью -1.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BBSA
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BBSA
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BBSA в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.78% | 0.16% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.29% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BBSA
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BBSA
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 0.85%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.