PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JAGG с BBSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAGG и BBSA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JAGG и BBSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88%
2.81%
JAGG
BBSA

Основные характеристики

Доходность по периодам


JAGG

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.90%

1 год

1.22%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

BBSA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAGG и BBSA

JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии JAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BBSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JAGG c BBSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAGG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.241.71
Коэффициент Сортино JAGG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.362.50
Коэффициент Омега JAGG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.36
Коэффициент Кальмара JAGG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.091.18
Коэффициент Мартина JAGG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.646.66
JAGG
BBSA


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
1.71
JAGG
BBSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и BBSA

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как BBSA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
JAGG
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
4.22%3.60%2.23%1.44%1.93%2.78%0.16%
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.16%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и BBSA


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.14%
-0.84%
JAGG
BBSA

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и BBSA

JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67%
0
JAGG
BBSA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab