Сравнение JAGG с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
JAGG и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAGG или BBSA.
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BBSA
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BBSA с доходностью 3.82%.
JAGG
1.51%
-1.62%
2.74%
6.20%
-0.56%
N/A
BBSA
3.82%
0.00%
3.57%
6.13%
1.26%
N/A
Основные характеристики
| JAGG | BBSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 2.82% |
| Макс. просадка | -19.00% | -9.03% |
| Текущая просадка | -9.65% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BBSA
JAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JAGG и BBSA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAGG c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BBSA
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BBSA в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 4.20% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 1.93% | 2.78% | 0.16% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.04% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BBSA
Максимальная просадка JAGG за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BBSA
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.