Сравнение IUQF.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IUQF.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUQF.L или VOO.
Основные характеристики
| IUQF.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 19.18% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.59% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 14.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 12.65% |
| Макс. просадка | -25.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.08% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между IUQF.L и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и VOO
С начала года, IUQF.L показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQF.L и VOO
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUQF.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и VOO
IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и VOO
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.