PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MOEX Russia Index (IMOEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IMOEX с MCFTR IMOEX с SBMX IMOEX с ADA-USD IMOEX с SPY IMOEX с MVID.ME IMOEX с GAZP.ME IMOEX с MTSS.ME IMOEX с ^GSPC IMOEX с SBERP.ME IMOEX с EEM
Популярные сравнения:
IMOEX с MCFTR IMOEX с SBMX IMOEX с ADA-USD IMOEX с SPY IMOEX с MVID.ME IMOEX с GAZP.ME IMOEX с MTSS.ME IMOEX с ^GSPC IMOEX с SBERP.ME IMOEX с EEM

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в MOEX Russia Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.11%
25.14%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MOEX Russia Index показал доход в -12.76% с начала года и -12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOEX Russia Index составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


IMOEX

С начала года

-12.76%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-12.76%

5 лет

-2.28%

10 лет

6.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMOEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.71%1.33%2.33%4.16%-7.32%-2.07%-6.52%-10.03%7.83%-10.41%0.70%-12.76%
20233.32%1.24%8.77%7.52%3.14%2.93%9.87%5.03%-2.93%2.16%-1.10%-2.11%43.87%
2022-6.78%-30.02%9.43%-9.56%-3.66%-6.41%0.41%8.41%-18.45%10.69%0.37%-0.94%-43.12%
2021-0.36%2.12%5.83%0.06%5.01%3.23%-1.83%3.91%4.71%1.13%-6.25%-2.66%15.15%
20201.01%-9.48%-9.92%5.65%3.18%0.31%6.14%1.88%-2.04%-7.41%15.50%5.84%7.98%
20196.41%-1.42%0.48%2.49%4.14%3.77%-0.95%0.02%0.26%5.34%1.43%3.76%28.55%
20188.54%0.30%-1.12%1.59%-0.18%-0.30%1.10%1.07%5.52%-4.95%1.69%-0.97%12.30%
2017-0.69%-8.19%-1.96%1.04%-5.77%-1.10%2.13%5.35%2.72%-0.62%1.76%0.43%-5.51%
20161.34%3.10%1.68%4.38%-2.77%-0.42%2.83%1.39%0.33%0.59%5.79%6.07%26.76%
201517.98%6.75%-7.55%3.82%-4.69%2.82%0.87%3.84%-5.20%4.17%3.48%-0.55%26.12%
2014-3.30%-0.67%-5.22%-4.62%9.65%3.10%-6.55%1.53%0.74%5.49%3.04%-8.94%-7.15%
20134.88%-3.93%-3.19%-3.66%-2.58%-1.46%3.41%-0.81%7.19%3.24%-2.04%1.67%1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMOEX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MOEX Russia Index (IMOEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMOEX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.692.16
Коэффициент Сортино IMOEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.912.87
Коэффициент Омега IMOEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.891.40
Коэффициент Кальмара IMOEX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.333.19
Коэффициент Мартина IMOEX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.9013.87
IMOEX
^GSPC

MOEX Russia Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69
1.67
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.94%
-11.01%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MOEX Russia Index показал максимальную просадку в 83.89%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка MOEX Russia Index составляет 36.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.89%7 окт. 1997 г.2485 окт. 1998 г.1678 июн. 1999 г.415
-73.93%13 дек. 2007 г.21524 окт. 2008 г.195015 авг. 2016 г.2165
-55.29%21 окт. 2021 г.22710 окт. 2022 г.
-52.86%28 мар. 2000 г.18721 дек. 2000 г.2974 мар. 2002 г.484
-44.57%7 июл. 1999 г.5622 сент. 1999 г.6627 дек. 1999 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MOEX Russia Index составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.03%
11.61%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab