PortfoliosLab logo
MOEX Russia Index (IMOEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в MOEX Russia Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,844.43%
1,027.36%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MOEX Russia Index показал доход в 2.13% с начала года и -14.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOEX Russia Index составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMOEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%8.56%-5.85%-2.29%2.13%
20243.71%1.33%2.33%4.16%-7.32%-2.07%-6.52%-10.03%7.83%-10.41%0.70%11.83%-6.97%
20233.32%1.24%8.77%7.52%3.14%2.93%9.87%5.03%-2.93%2.16%-1.10%-2.11%43.87%
2022-6.78%-30.02%9.43%-9.56%-3.66%-6.41%0.41%8.41%-18.45%10.69%0.37%-0.94%-43.12%
2021-0.36%2.12%5.83%0.06%5.01%3.23%-1.83%3.91%4.71%1.13%-6.25%-2.66%15.15%
20201.01%-9.48%-9.92%5.65%3.18%0.31%6.14%1.88%-2.04%-7.41%15.50%5.84%7.98%
20196.41%-1.42%0.48%2.49%4.14%3.77%-0.95%0.02%0.26%5.34%1.43%3.76%28.55%
20188.54%0.30%-1.12%1.59%-0.18%-0.30%1.10%1.07%5.52%-4.95%1.69%-0.97%12.30%
2017-0.69%-8.19%-1.96%1.04%-5.77%-1.10%2.13%5.35%2.72%-0.62%1.76%0.43%-5.51%
20161.34%3.10%1.68%4.38%-2.77%-0.42%2.83%1.39%0.33%0.59%5.79%6.07%26.76%
201517.98%6.75%-7.55%3.82%-4.69%2.82%0.87%3.84%-5.20%4.17%3.48%-0.55%26.12%
2014-3.30%-0.67%-5.22%-4.62%9.65%3.10%-6.55%1.53%0.74%5.49%3.04%-8.94%-7.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMOEX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MOEX Russia Index (IMOEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IMOEX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
IMOEX: -0.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино IMOEX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
IMOEX: -0.71
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега IMOEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
IMOEX: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара IMOEX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
IMOEX: -0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина IMOEX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
IMOEX: -0.78
^GSPC: 2.07

MOEX Russia Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.09
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.33%
-32.77%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MOEX Russia Index показал максимальную просадку в 83.89%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка MOEX Russia Index составляет 31.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.89%7 окт. 1997 г.2485 окт. 1998 г.1678 июн. 1999 г.415
-73.93%13 дек. 2007 г.21524 окт. 2008 г.195015 авг. 2016 г.2165
-55.29%21 окт. 2021 г.22710 окт. 2022 г.
-52.86%28 мар. 2000 г.18721 дек. 2000 г.2974 мар. 2002 г.484
-44.57%7 июл. 1999 г.5622 сент. 1999 г.6627 дек. 1999 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MOEX Russia Index составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
16.66%
IMOEX (MOEX Russia Index)
Benchmark (^GSPC)