PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMOEX с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMOEX и ADA-USD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.04%
1,928.08%
IMOEX
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.80

ADA-USD:

0.82

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-1.13

ADA-USD:

2.20

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.88

ADA-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.44

ADA-USD:

0.60

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-1.10

ADA-USD:

4.34

Индекс Язвы

IMOEX:

17.70%

ADA-USD:

24.45%

Дневная вол-ть

IMOEX:

23.94%

ADA-USD:

94.77%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

IMOEX:

-35.11%

ADA-USD:

-78.10%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -22.96%.


IMOEX

С начала года

-3.51%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-0.81%

1 год

-18.36%

5 лет

1.58%

10 лет

5.08%

ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMOEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
IMOEX: -0.20
ADA-USD: 0.69
Коэффициент Сортино IMOEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
IMOEX: -0.02
ADA-USD: 2.07
Коэффициент Омега IMOEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
IMOEX: 1.00
ADA-USD: 1.21
Коэффициент Кальмара IMOEX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
IMOEX: -0.44
ADA-USD: 0.48
Коэффициент Мартина IMOEX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
IMOEX: -0.44
ADA-USD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.69
IMOEX
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и ADA-USD

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.18%
-78.10%
IMOEX
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и ADA-USD

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 11.47%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
24.48%
IMOEX
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab