Сравнение IMOEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SPY
Основные характеристики
IMOEX:
-0.43
SPY:
1.98
IMOEX:
-0.49
SPY:
2.64
IMOEX:
0.94
SPY:
1.36
IMOEX:
-0.21
SPY:
3.03
IMOEX:
-0.56
SPY:
12.63
IMOEX:
16.99%
SPY:
2.02%
IMOEX:
21.86%
SPY:
12.89%
IMOEX:
-83.89%
SPY:
-55.19%
IMOEX:
-31.62%
SPY:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.95% против 13.73% соответственно.
IMOEX
1.70%
5.21%
-0.49%
-7.70%
-1.17%
5.95%
SPY
3.15%
1.60%
12.25%
24.63%
14.82%
13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и SPY
IMOEX
SPY
Сравнение IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SPY
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SPY
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.