Сравнение IMOEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.10% соответственно.
IMOEX
-17.12%
-6.77%
-25.39%
-20.49%
-2.73%
5.33%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| IMOEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.01 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 13.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 12.14% |
| Макс. просадка | -83.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -40.09% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SPY
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SPY
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.