PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOEX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SPY.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.61%
444.24%
IMOEX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.56

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.71

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.32

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.78

SPY:

2.39

Индекс Язвы

IMOEX:

18.27%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

IMOEX:

24.84%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.33%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.80% против 11.95% соответственно.

IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMOEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
IMOEX: -0.21
SPY: 0.24
Коэффициент Сортино IMOEX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
IMOEX: -0.06
SPY: 0.48
Коэффициент Омега IMOEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
IMOEX: 0.99
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара IMOEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
IMOEX: -0.12
SPY: 0.25
Коэффициент Мартина IMOEX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
IMOEX: -0.37
SPY: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.24
IMOEX
SPY

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и SPY

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.07%
-10.54%
IMOEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и SPY

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 13.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
15.09%
IMOEX
SPY