Сравнение IMOEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SPY
Основные характеристики
IMOEX:
-0.71
SPY:
0.32
IMOEX:
-0.98
SPY:
0.51
IMOEX:
0.89
SPY:
1.07
IMOEX:
-0.39
SPY:
0.39
IMOEX:
-0.97
SPY:
1.52
IMOEX:
17.66%
SPY:
3.13%
IMOEX:
23.82%
SPY:
14.74%
IMOEX:
-83.89%
SPY:
-55.19%
IMOEX:
-33.30%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.89% соответственно.
IMOEX
-0.81%
-11.79%
2.77%
-15.79%
2.15%
5.34%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и SPY
IMOEX
SPY
Сравнение IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SPY
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SPY
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.