Сравнение IMOEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SPY
Основные характеристики
IMOEX:
-0.69
SPY:
2.21
IMOEX:
-0.91
SPY:
2.93
IMOEX:
0.89
SPY:
1.41
IMOEX:
-0.33
SPY:
3.26
IMOEX:
-0.90
SPY:
14.40
IMOEX:
16.16%
SPY:
1.90%
IMOEX:
20.71%
SPY:
12.44%
IMOEX:
-83.89%
SPY:
-55.19%
IMOEX:
-36.94%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.04% соответственно.
IMOEX
-12.76%
4.75%
-13.11%
-12.76%
-2.28%
6.68%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SPY
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SPY
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.