Сравнение IMOEX с SBERP.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank of Russia (SBERP.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SBERP.ME.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SBERP.ME
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у SBERP.ME с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям SBERP.ME по среднегодовой доходности: 5.38% против 22.01% соответственно.
IMOEX
-16.72%
-5.63%
-24.01%
-19.87%
-2.63%
5.38%
SBERP.ME
-13.48%
-6.78%
-26.69%
-17.43%
7.68%
22.01%
Основные характеристики
| IMOEX | SBERP.ME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -0.80 |
| Коэф-т Сортино | -1.16 | -0.99 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | -1.25 |
| Индекс Язвы | 13.80% | 12.69% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 19.77% |
| Макс. просадка | -83.89% | -91.05% |
| Текущая просадка | -39.80% | -28.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SBERP.ME составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c SBERP.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank of Russia (SBERP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SBERP.ME
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки SBERP.ME в -91.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SBERP.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SBERP.ME
Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 9.87%, в то время как у Sberbank of Russia (SBERP.ME) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBERP.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.