Сравнение IMOEX с RTSI

С начала года, IMOEX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у RTSI с доходностью 25.33%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции RTSI по среднегодовой доходности: 5.80% против 0.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа RTSI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и RTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с RTS Index (RTSI) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.