Сравнение IMOEX с RTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IMOEX с RTSI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или RTSI.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и RTSI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IMOEX

RTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.80

RTSI:

-0.26

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-1.13

RTSI:

-0.20

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.88

RTSI:

0.98

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.44

RTSI:

-0.11

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-1.10

RTSI:

-0.37

Индекс Язвы

IMOEX:

17.70%

RTSI:

20.38%

Дневная вол-ть

IMOEX:

23.94%

RTSI:

29.06%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

RTSI:

-93.26%

Текущая просадка

IMOEX:

-35.11%

RTSI:

-56.98%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у RTSI с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции RTSI по среднегодовой доходности: 5.08% против 0.98% соответственно.

IMOEX

С начала года

-3.51%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-0.81%

1 год

-18.36%

5 лет

1.58%

10 лет

5.08%

RTSI

С начала года

19.81%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

16.02%

1 год

-7.57%

5 лет

0.39%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и RTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IMOEX: -0.29

RTSI: -0.26

Коэффициент Сортино

IMOEX: -0.21

RTSI: -0.21

Коэффициент Омега

IMOEX: 0.98

RTSI: 0.98

Коэффициент Кальмара

IMOEX: -0.16

RTSI: -0.12

Коэффициент Мартина

IMOEX: -0.50

RTSI: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RTSI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IMOEX

RTSI

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и RTSI

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и RTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IMOEX

RTSI

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и RTSI

MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с RTS Index (RTSI) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IMOEX

RTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IMOEX с RTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и RTSI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и RTSI

IMOEX

RTSI

Сравнение IMOEX c RTSI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и RTSI

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и RTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество