Сравнение IMOEX с RTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IMOEX с RTSI

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или RTSI.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и RTSI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IMOEX

RTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.40

RTSI:

-0.62

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.45

RTSI:

-0.82

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.95

RTSI:

0.91

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.20

RTSI:

-0.22

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.53

RTSI:

-0.79

Индекс Язвы

IMOEX:

17.02%

RTSI:

19.83%

Дневная вол-ть

IMOEX:

21.87%

RTSI:

25.11%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

RTSI:

-93.26%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.18%

RTSI:

-61.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у RTSI с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции RTSI по среднегодовой доходности: 6.01% против 2.55% соответственно.

IMOEX

С начала года

2.35%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

0.18%

1 год

-7.68%

5 лет

-0.84%

10 лет

6.01%

RTSI

С начала года

6.09%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-15.59%

5 лет

-9.09%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и RTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOEX

RTSI

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа RTSI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IMOEX

RTSI

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и RTSI

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и RTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IMOEX

RTSI

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и RTSI

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 7.09%, в то время как у RTS Index (RTSI) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IMOEX

RTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IMOEX с RTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и RTSI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и RTSI

IMOEX

RTSI

Сравнение IMOEX c RTSI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и RTSI

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и RTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество