PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOEX с RTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOEX с RTSI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или RTSI.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и RTSI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.58

RTSI:

-0.14

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.79

RTSI:

0.05

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.91

RTSI:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.36

RTSI:

-0.05

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.87

RTSI:

-0.18

Индекс Язвы

IMOEX:

18.45%

RTSI:

20.74%

Дневная вол-ть

IMOEX:

26.08%

RTSI:

31.97%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

RTSI:

-93.26%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.74%

RTSI:

-54.19%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у RTSI с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции RTSI по среднегодовой доходности: 5.67% против 0.59% соответственно.

IMOEX

С начала года

1.51%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

5.07%

1 год

-15.17%

5 лет

2.37%

10 лет

5.67%

RTSI

С начала года

27.60%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

27.24%

1 год

-3.25%

5 лет

0.53%

10 лет

0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и RTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и RTS Index (RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RTSI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и RTSI

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и RTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и RTSI

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 8.15%, в то время как у RTS Index (RTSI) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...