Сравнение IMOEX с MVID.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или MVID.ME.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и MVID.ME
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -16.72%, что значительно выше, чем у MVID.ME с доходностью -46.40%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции MVID.ME по среднегодовой доходности: 5.38% против -2.52% соответственно.
IMOEX
-16.72%
-5.63%
-24.01%
-19.87%
-2.63%
5.38%
MVID.ME
-46.40%
-14.74%
-49.19%
-52.44%
-25.55%
-2.52%
Основные характеристики
| IMOEX | MVID.ME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -1.23 |
| Коэф-т Сортино | -1.16 | -1.89 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | -1.65 |
| Индекс Язвы | 13.80% | 30.96% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 41.40% |
| Макс. просадка | -83.89% | -88.42% |
| Текущая просадка | -39.80% | -88.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и MVID.ME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c MVID.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и MVID.ME
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки MVID.ME в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и MVID.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и MVID.ME
Текущая волатильность для MOEX Russia Index (IMOEX) составляет 9.87%, в то время как у Public Joint Stock Company M.video (MVID.ME) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVID.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.