Сравнение IMOEX с SBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).
SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SBMX.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и SBMX
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью -11.64%.
IMOEX
-17.12%
-6.77%
-25.39%
-20.49%
-2.73%
5.33%
SBMX
-11.64%
-6.63%
-21.54%
-14.07%
3.17%
N/A
Основные характеристики
| IMOEX | SBMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.01 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | -0.92 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 13.70% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 17.39% |
| Макс. просадка | -83.89% | -54.16% |
| Текущая просадка | -40.09% | -27.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и SBMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c SBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и SBMX
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и SBMX
MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеют волатильность 9.66% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.