Сравнение IMOEX с SBMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IMOEX с SBMX

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SBMX.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и SBMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IMOEX

SBMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.43

SBMX:

-0.08

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.49

SBMX:

0.04

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.94

SBMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.21

SBMX:

-0.05

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.56

SBMX:

-0.12

Индекс Язвы

IMOEX:

16.99%

SBMX:

13.98%

Дневная вол-ть

IMOEX:

21.86%

SBMX:

21.56%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.62%

SBMX:

-15.26%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью 1.81%.

IMOEX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-0.49%

1 год

-7.70%

5 лет

-1.17%

10 лет

5.95%

SBMX

С начала года

1.81%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

2.13%

1 год

-0.45%

5 лет

4.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOEX

SBMX

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SBMX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IMOEX

SBMX

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и SBMX

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IMOEX

SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и SBMX

MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеют волатильность 9.31% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IMOEX

SBMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IMOEX с SBMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и SBMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и SBMX

IMOEX

SBMX

Сравнение IMOEX c SBMX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и SBMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество