PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOEX с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOEX с SBMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или SBMX.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и SBMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.59

SBMX:

-0.35

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.82

SBMX:

-0.43

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.91

SBMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.37

SBMX:

-0.32

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.93

SBMX:

-0.70

Индекс Язвы

IMOEX:

17.76%

SBMX:

14.40%

Дневная вол-ть

IMOEX:

26.08%

SBMX:

25.49%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.80%

SBMX:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью 2.24%.

IMOEX

С начала года

1.43%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

5.80%

1 год

-15.58%

5 лет

2.45%

10 лет

5.66%

SBMX

С начала года

2.24%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

8.50%

1 год

-9.16%

5 лет

8.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SBMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и SBMX

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и SBMX

MOEX Russia Index (IMOEX) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеют волатильность 7.87% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...