Хотите диверсифицировать портфель помимо IMF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IMF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IMF
1189 ETF имеют низкую корреляцию с IMF (менее 0.3), из них 196 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) (Mortgage Backed Securities), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 63 | Mortgage Backed Securities | IMF vs EVMO | |
| Fidelity Low Duration Bond ETF | -0.17 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | IMF vs FLDB | |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | -0.16 | — | — | 76 | Nontraditional Bonds, Corporate Bonds | IMF vs DABS | |
| US Treasury 2 Year Note ETF | -0.15 | -0.09 | -0.09 | 78 | Government Bonds | IMF vs UTWO | |
| State Street Ultra Short Term Bond ETF | -0.15 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | IMF vs ULST |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IMF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.01 | — | — | 69 | Real Estate | |
| Diamondback Energy, Inc. | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 72 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит IMF
Добавьте IMF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IMF