PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо IIXIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с IIXIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIXIX.

Лучшие диверсификаторы для IIXIX

8 фондов имеют низкую корреляцию с IIXIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) (Macro Trading), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund-0.02-0.010.07
88
Macro TradingIIXIX vs MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I-0.02-0.010.07
89
Hedge FundIIXIX vs MBXIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund0.100.270.40
61
Short-Term BondIIXIX vs GPARX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.130.000.15
100
Short-Term BondIIXIX vs DFCFX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio0.160.140.23
98
Short-Term BondIIXIX vs DFAIX
Смотреть все 25 диверсификаторов для IIXIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит IIXIX

Добавьте IIXIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с IIXIX