Сравнение IBDQ с BSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO).
IBDQ и BSCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. BSCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или BSCO.
Основные характеристики
| IBDQ | BSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.33% | 5.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 5.35 | 9.13 |
| Коэф-т Сортино | 9.10 | 21.63 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 5.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 81.69 | 303.41 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.16% | 0.61% |
| Макс. просадка | -15.19% | -17.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBDQ и BSCO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и BSCO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDQ показывает доходность 4.45%, а BSCO немного выше – 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDQ и BSCO
И IBDQ, и BSCO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDQ c BSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и BSCO
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BSCO в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% | 0.00% |
BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | 3.67% | 2.88% | 2.15% | 2.02% | 2.43% | 3.02% | 3.21% | 3.01% | 3.17% | 3.34% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и BSCO
Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки BSCO в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и BSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и BSCO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) составляет 0.11%, в то время как у Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.