PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDQ с BSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDQ и BSCO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и BSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.86%
2.13%
IBDQ
BSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDQ:

5.52

BSCO:

9.34

Коэф-т Сортино

IBDQ:

8.60

BSCO:

23.61

Коэф-т Омега

IBDQ:

2.66

BSCO:

5.84

Коэф-т Кальмара

IBDQ:

2.05

BSCO:

0.07

Коэф-т Мартина

IBDQ:

83.60

BSCO:

324.88

Индекс Язвы

IBDQ:

0.06%

BSCO:

0.02%

Дневная вол-ть

IBDQ:

0.90%

BSCO:

0.58%

Макс. просадка

IBDQ:

-15.19%

BSCO:

-81.39%

Текущая просадка

IBDQ:

0.00%

BSCO:

-75.39%

Доходность по периодам


IBDQ

С начала года

0.16%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.86%

1 год

5.09%

5 лет

2.08%

10 лет

N/A

BSCO

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.81%

5 лет

2.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDQ и BSCO

И IBDQ, и BSCO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
График комиссии IBDQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BSCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDQ и BSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCO
Ранг риск-скорректированной доходности BSCO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDQ c BSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDQ, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.528.98
Коэффициент Сортино IBDQ, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.6023.29
Коэффициент Омега IBDQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.666.13
Коэффициент Кальмара IBDQ, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.050.06
Коэффициент Мартина IBDQ, с текущим значением в 83.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0083.60326.08
IBDQ
BSCO

Показатель коэффициента Шарпа IBDQ на текущий момент составляет 5.52, что ниже коэффициента Шарпа BSCO равного 9.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDQ и BSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.52
8.98
IBDQ
BSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и BSCO

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью BSCO в 3.79%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
3.81%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
3.79%3.79%2.87%2.15%1.85%2.43%3.02%3.21%3.01%14.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и BSCO

Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки BSCO в -81.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и BSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-75.39%
IBDQ
BSCO

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и BSCO

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (BSCO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.17%
0.05%
IBDQ
BSCO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab