Сравнение IBDQ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBDQ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDQ или USFR.
Основные характеристики
| IBDQ | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.58% |
| Дох-ть за 1 год | 6.42% | 5.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 2.48% |
| Коэф-т Шарпа | 5.36 | 14.60 |
| Коэф-т Сортино | 9.49 | 52.51 |
| Коэф-т Омега | 2.62 | 12.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 88.23 |
| Коэф-т Мартина | 84.66 | 718.25 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.23% | 0.36% |
| Макс. просадка | -15.19% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между IBDQ и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и USFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDQ показывает доходность 4.37%, а USFR немного выше – 4.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDQ и USFR
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDQ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и USFR
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и USFR
Максимальная просадка IBDQ за все время составила -15.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDQ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и USFR
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.