Сравнение IBDQ с USFR
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IBDQ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам IBDQ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 4.13% | 5.12% | 5.23% | -5.91% | -1.49% | 8.27% | 13.59% | -2.39% | 6.28% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between IBDQ and USFR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between IBDQ and USFR shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. USFR — Ранг доходности на риск
IBDQ
USFR
Сравнение IBDQ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.60 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и USFR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.81% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и USFR
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и USFR
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and USFR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.08% for IBDQ.
IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while USFR is Government Bonds. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор