Хотите диверсифицировать портфель помимо IBD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IBD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IBD
1732 ETF имеют низкую корреляцию с IBD (менее 0.3), из них 100 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.30 | -0.37 | 56 | Leveraged Currency | IBD vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.29 | -0.10 | -0.05 | 72 | Oil & Gas | IBD vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.12 | -0.06 | 54 | Oil & Gas | IBD vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.28 | -0.09 | -0.03 | 51 | Commodities | IBD vs GSG | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.27 | -0.11 | -0.11 | 53 | Commodities | IBD vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IBD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит IBD
Добавьте IBD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBD