Хотите сбалансировать вложение в HCM? У ETF ниже самая низкая корреляция с HCM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HCM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HCM.
Лучшие диверсификаторы для HCM
3 ETF имеют низкую корреляцию с HCM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.21, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 66 | S&P 500 | HCM vs VOO | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 75 | China Equities, Asia Pacific Equities | HCM vs KBA | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 56 | China Equities, Asia Pacific Equities | HCM vs ASHR |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HCM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HCM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 53 | Financial Services | |
| China Yuchai International Limited | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 82 | Industrials | |
| Ping An Insurance Company of China | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 54 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит HCM
Добавьте HCM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HCM