Хотите диверсифицировать портфель помимо GRHAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем GRHAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GRHAX
0 фондов имеют низкую корреляцию с GRHAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.45, против 0.72 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.45 | 0.57 | 0.72 | 85 | Energy Equities | GRHAX vs FSENX | |
| Fidelity Natural Resources Fund | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 79 | Energy Equities | GRHAX vs FNARX | |
| Aegis Value Fund Class I | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 94 | Small Cap Value Equities | GRHAX vs AVALX | |
| PGIM Jennison Natural Resources R6 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 71 | Natural Resources | GRHAX vs PJNQX |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GRHAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — 0.37, почти не изменилась с 0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 79 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит GRHAX
Добавьте GRHAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GRHAX