Хотите диверсифицировать портфель помимо GJRTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GJRTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GJRTX.
Лучшие диверсификаторы для GJRTX
11 фондов имеют низкую корреляцию с GJRTX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.15 | -0.11 | -0.18 | 52 | Multistrategy | GJRTX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.14 | -0.11 | -0.18 | 55 | Multistrategy | GJRTX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.14 | -0.11 | -0.18 | 53 | Multistrategy | GJRTX vs QSPNX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 71 | Multistrategy | GJRTX vs GAAVX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 100 | Multistrategy | GJRTX vs SRRIX |
Смотреть все 26 диверсификаторов для GJRTX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GJRTX
Добавьте GJRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GJRTX