Хотите диверсифицировать портфель помимо GJRTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GJRTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GJRTX.
Лучшие диверсификаторы для GJRTX
13 фондов имеют низкую корреляцию с GJRTX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.18, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.18 | -0.12 | -0.18 | 51 | Multistrategy | GJRTX vs QSPRX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 98 | Multistrategy | GJRTX vs SHRIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 100 | Multistrategy | GJRTX vs SRRIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 66 | Multistrategy | GJRTX vs GAAVX | |
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 97 | Multistrategy | GJRTX vs SPATX |
Смотреть все 24 диверсификаторов для GJRTX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GJRTX
Добавьте GJRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GJRTX