Хотите диверсифицировать портфель помимо GII? У ETF ниже самая низкая корреляция с GII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GII.
Лучшие диверсификаторы для GII
511 ETF имеют низкую корреляцию с GII (менее 0.3), из них 36 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.26 | -0.22 | 73 | Leveraged Currency | GII vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.23 | -0.24 | — | 52 | Cryptocurrency | GII vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.17 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GII vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.16 | — | — | 63 | Inverse Equities | GII vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.14 | -0.19 | -0.19 | 73 | Derivative Income | GII vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Enbridge Inc. (ENB) (Energy), корреляция за 1 год — 0.45, против 0.69 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge Inc. | 0.45 | 0.61 | 0.69 | 88 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит GII
Добавьте GII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GII