Хотите диверсифицировать портфель помимо GII? У ETF ниже самая низкая корреляция с GII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GII.
Лучшие диверсификаторы для GII
529 ETF имеют низкую корреляцию с GII (менее 0.3), из них 40 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.25 | -0.21 | 67 | Leveraged Currency | GII vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.15 | 0.04 | 0.19 | 71 | Oil & Gas | GII vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.13 | 0.04 | 0.18 | 65 | Oil & Gas | GII vs DBO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.13 | 0.04 | 0.17 | 70 | Oil & Gas | GII vs UGA | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.13 | 0.04 | 0.18 | 65 | Oil & Gas | GII vs BNO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GII, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GII и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Brookfield Corp (BN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.60 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Corp | 0.37 | 0.51 | 0.60 | 58 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GII
Добавьте GII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GII