Хотите диверсифицировать портфель помимо GFSIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GFSIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GFSIX.
Лучшие диверсификаторы для GFSIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с GFSIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.23, выросла с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 96 | Long-Short | GFSIX vs BDMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 64 | Systematic Trend | GFSIX vs ASFYX | |
| BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 69 | Technology Equities | GFSIX vs BGSAX | |
| Virtus Technology Fund | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 53 | Technology Equities | GFSIX vs DRGTX | |
| Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D... | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 71 | Large Cap Growth Equities | GFSIX vs NASDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GFSIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GFSIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Morgan Stanley (MS) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.56, против 0.72 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 92 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GFSIX
Добавьте GFSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GFSIX