Сравнение FSAEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или VOO.
Основные характеристики
| FSAEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 32.15% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.44% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.78 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.03% | 12.33% |
| Макс. просадка | -50.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAEX показывает доходность 25.54%, а VOO немного выше – 26.59%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и VOO
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSAEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и VOO
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 1.07% | 1.27% | 1.48% | 1.18% | 1.45% | 1.75% | 2.58% | 1.49% | 1.50% | 3.89% | 11.83% | 10.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и VOO
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и VOO
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.