Сравнение FSAEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -5.26% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.98% против 14.14% соответственно.
FSAEX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и VOO
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSAEX
VOO
Сравнение FSAEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.31 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и VOO
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 8.84% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и VOO
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -33.99% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.98% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.52% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.99% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.55% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.72% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и VOO
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.34% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.47% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.11% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.82% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.99% | +0.80% |