Сравнение FSAEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или SPY.
Основные характеристики
| FSAEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 31.18% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.45% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.09% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 14.39 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 12.18% |
| Макс. просадка | -50.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAEX показывает доходность 25.82%, а SPY немного выше – 26.77%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.09% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и SPY
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSAEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и SPY
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 1.06% | 1.27% | 1.48% | 1.18% | 1.45% | 1.75% | 2.58% | 1.49% | 1.50% | 3.89% | 11.83% | 10.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и SPY
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и SPY
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.