Хотите диверсифицировать портфель помимо FOCSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FOCSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FOCSX
0 фондов имеют низкую корреляцию с FOCSX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.54, против 0.75 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.54 | 0.68 | 0.75 | 66 | Large Cap Value Equities | FOCSX vs DODGX | |
| American Century Small Cap Value Fund | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 51 | Small Cap Value Equities | FOCSX vs ASVIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 93 | Large Cap Value Equities, Dividend | FOCSX vs OIEJX | |
| Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 0.63 | 0.74 | 0.78 | 52 | Mid Cap Value Equities | FOCSX vs VEVRX | |
| DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl... | 0.69 | 0.80 | 0.82 | 88 | Small Cap Value Equities | FOCSX vs DFFVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FOCSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.26 | 0.33 | 0.49 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит FOCSX
Добавьте FOCSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FOCSX