PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEQX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с FDFIX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEQX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FDEQX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.06%
166.84%
FDEQX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEQX:

0.27

FDFIX:

0.58

Коэф-т Сортино

FDEQX:

0.53

FDFIX:

0.93

Коэф-т Омега

FDEQX:

1.07

FDFIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDEQX:

0.28

FDFIX:

0.59

Коэф-т Мартина

FDEQX:

0.95

FDFIX:

2.41

Индекс Язвы

FDEQX:

6.56%

FDFIX:

4.68%

Дневная вол-ть

FDEQX:

22.81%

FDFIX:

19.52%

Макс. просадка

FDEQX:

-54.60%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FDEQX:

-12.96%

FDFIX:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -5.38%.

FDEQX

С начала года

-7.34%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-6.69%

1 год

4.68%

5 лет

13.94%

10 лет

10.80%

FDFIX

С начала года

-5.38%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-4.35%

1 год

9.81%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEQX и FDFIX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
График комиссии FDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEQX: 0.79%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEQX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEQX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEQX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEQX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEQX: 0.27
FDFIX: 0.58
Коэффициент Сортино FDEQX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEQX: 0.53
FDFIX: 0.93
Коэффициент Омега FDEQX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEQX: 1.07
FDFIX: 1.14
Коэффициент Кальмара FDEQX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEQX: 0.28
FDFIX: 0.59
Коэффициент Мартина FDEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEQX: 0.95
FDFIX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.58
FDEQX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и FDFIX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FDFIX в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		9.96%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%4.06%1.46%7.45%8.86%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.04%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и FDFIX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.96%
-9.56%
FDEQX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и FDFIX

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
14.23%
FDEQX
FDFIX