Сравнение FDEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDEQX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и SPY
Основные характеристики
FDEQX:
0.27
SPY:
0.57
FDEQX:
0.53
SPY:
0.94
FDEQX:
1.07
SPY:
1.14
FDEQX:
0.28
SPY:
0.61
FDEQX:
0.95
SPY:
2.48
FDEQX:
6.56%
SPY:
4.63%
FDEQX:
22.81%
SPY:
20.07%
FDEQX:
-54.60%
SPY:
-55.19%
FDEQX:
-12.96%
SPY:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.11% соответственно.
FDEQX
-7.34%
0.91%
-6.69%
4.68%
13.94%
10.80%
SPY
-5.13%
-0.24%
-4.11%
10.06%
15.53%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и SPY
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDEQX и SPY
FDEQX
SPY
Сравнение FDEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и SPY
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 9.96% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 4.06% | 1.46% | 7.45% | 8.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и SPY
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и SPY
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.96% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.