Сравнение FDEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDEQX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и SPY
Основные характеристики
FDEQX:
0.59
SPY:
1.88
FDEQX:
0.84
SPY:
2.53
FDEQX:
1.13
SPY:
1.35
FDEQX:
0.89
SPY:
2.83
FDEQX:
2.22
SPY:
11.74
FDEQX:
4.86%
SPY:
2.02%
FDEQX:
18.42%
SPY:
12.64%
FDEQX:
-54.60%
SPY:
-55.19%
FDEQX:
-8.89%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.18% соответственно.
FDEQX
3.62%
-0.64%
0.22%
12.04%
10.49%
8.52%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и SPY
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDEQX и SPY
FDEQX
SPY
Сравнение FDEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и SPY
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 0.27% | 0.28% | 0.37% | 0.26% | 0.00% | 0.02% | 0.54% | 1.75% | 1.17% | 1.46% | 7.45% | 8.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и SPY
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и SPY
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.