Хотите диверсифицировать портфель помимо EVTMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EVTMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EVTMX.
Лучшие диверсификаторы для EVTMX
4 фондов имеют низкую корреляцию с EVTMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 99 | Nontraditional Bonds | EVTMX vs EIGMX | |
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 81 | Municipal Bonds | EVTMX vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 98 | Nontraditional Bonds | EVTMX vs EGRIX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 96 | Large Cap Blend Equities | EVTMX vs SVPFX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 98 | Emerging Markets Bonds | EVTMX vs EELDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EVTMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EVTMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Trust (BST) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.50, против 0.62 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 82 | Financial Services | |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu... | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EVTMX
Добавьте EVTMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EVTMX