Сравнение EKBAX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.72% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.71% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 14.25%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и AOA
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
EKBAX vs. AOA — Ранг доходности на риск
EKBAX
AOA
Сравнение EKBAX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.90 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.93 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 8.48 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и AOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и AOA
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.85% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и AOA
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -28.38% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.20% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -23.62% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -28.38% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.31% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.08% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.18% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и AOA
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.20% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 8.33% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 13.87% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 12.91% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.51% | +3.91% |