Хотите диверсифицировать портфель помимо EFO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EFO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EFO
229 ETF имеют низкую корреляцию с EFO (менее 0.3), из них 65 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.28 | -0.24 | 56 | Leveraged Currency | EFO vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 58 | Derivative Income | EFO vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.13 | 0.06 | 54 | Oil & Gas | EFO vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.31 | -0.11 | 0.05 | 72 | Oil & Gas | EFO vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 98 | Inflation-Protected Bonds | EFO vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EFO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — German American Bancorp, Inc. (GABC) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German American Bancorp, Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 85 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EFO
Добавьте EFO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFO