Хотите диверсифицировать портфель помимо DRN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DRN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DRN
1357 ETF имеют низкую корреляцию с DRN (менее 0.3), из них 102 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | -0.27 | -0.19 | 56 | Leveraged Currency | DRN vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | -0.12 | 0.00 | 54 | Oil & Gas | DRN vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.15 | -0.10 | 0.01 | 72 | Oil & Gas | DRN vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.13 | -0.08 | 0.04 | 51 | Commodities | DRN vs GSG | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.13 | -0.06 | 0.05 | 59 | Commodities | DRN vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DRN
Добавьте DRN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRN