PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DODLX с VQNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODLX и VQNPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DODLX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.19%
-3.33%
DODLX
VQNPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODLX:

-0.06

VQNPX:

0.72

Коэф-т Сортино

DODLX:

-0.03

VQNPX:

0.92

Коэф-т Омега

DODLX:

1.00

VQNPX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DODLX:

-0.05

VQNPX:

0.58

Коэф-т Мартина

DODLX:

-0.17

VQNPX:

5.47

Индекс Язвы

DODLX:

1.95%

VQNPX:

2.43%

Дневная вол-ть

DODLX:

6.00%

VQNPX:

18.32%

Макс. просадка

DODLX:

-17.05%

VQNPX:

-61.71%

Текущая просадка

DODLX:

-6.90%

VQNPX:

-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.48% соответственно.


DODLX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-1.10%

1 год

-0.61%

5 лет

2.17%

10 лет

2.97%

VQNPX

С начала года

13.12%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-3.41%

1 год

14.92%

5 лет

4.92%

10 лет

5.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODLX и VQNPX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.


DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DODLX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.060.72
Коэффициент Сортино DODLX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.030.92
Коэффициент Омега DODLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.19
Коэффициент Кальмара DODLX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.050.58
Коэффициент Мартина DODLX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.175.47
DODLX
VQNPX

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VQNPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
0.72
DODLX
VQNPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и VQNPX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VQNPX в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
2.79%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.45%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и VQNPX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VQNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.90%
-13.38%
DODLX
VQNPX

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и VQNPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
14.02%
DODLX
VQNPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab