PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с VQNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DODLX returned 4.86%/yr vs 15.22%/yr for VQNPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.22% соответственно.

DODLX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.31%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.86%

VQNPX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.64%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.96%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.70%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Correlation

The correlation between DODLX and VQNPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.33

The correlation between DODLX and VQNPX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Доходность на риск

DODLX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXVQNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.23

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.03

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.87

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

12.93

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.84

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DODLX и VQNPX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VQNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-55.93%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-9.75%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-19.68%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-23.36%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-34.33%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.65%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.87%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.16%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и VQNPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.12%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

9.47%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

12.55%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

17.11%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

18.21%

-13.40%

Сравнение комиссий DODLX и VQNPX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и VQNPX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности VQNPX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.05%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.66%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and VQNPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VQNPX has higher volatility (3.12%) compared to DODLX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs VQNPX's -55.93%.

VQNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и VQNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор