PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с VQNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.74% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Сравнение комиссий DODLX и VQNPX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

DODLX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.08

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.60

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.70

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

7.67

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VQNPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между DODLX и VQNPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и VQNPX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VQNPX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и VQNPX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-55.93%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-11.90%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-23.36%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-34.33%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.01%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-8.90%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.63%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и VQNPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.51%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

10.19%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

18.39%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

17.12%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

18.19%

-13.42%