Сравнение DHF с HYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. HYI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и HYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -1.52% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HYI с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHF имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции HYI немного отстают с 6.01%.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
HYI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и HYI
DHF берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHF vs. HYI — Ранг доходности на риск
DHF
HYI
Сравнение DHF c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.01 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.02 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DHF и HYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и HYI
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности HYI в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.64% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и HYI
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и HYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -36.06% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.19% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -26.35% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -36.06% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -5.81% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и HYI
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.77% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.25% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 8.37% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.26% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.96% | +4.80% |